Vex 4 é o quarto capítulo da série de bonecos de palito Vex, e é bem maior que os jogos anteriores. A aventura principal é dividida em 9 atos. Cada ato também tem um modo difícil, que remixa o mesmo cenário com armadilhas mais cruéis. Quando terminar tudo isso, ainda há dois desafios extras: Vexation, uma maratona longa para quem quer sofrer, e a Challenge Room.
Em cada ato, você corre, pula, desliza por baixo de vãos baixos e nada por trechos alagados sem encostar em espinhos ou serras. Nadar é a habilidade nova com que a maioria dos jogadores precisa se acostumar. Seu boneco de palito sobe devagar na água, então planeje onde vai voltar à superfície antes de mergulhar. Há checkpoints espalhados por todos os atos, o que mantém a dificuldade justa mesmo quando as armadilhas apertam.